Forex Bollinger Band Squeeze Screener

Approfittando della Bollinger spremere Youd essere fatica a trovare un commerciante che non ha mai sentito parlare di John Bollinger e le sue bande omonimo. La maggior parte dei programmi grafici includono Bollinger Bands - di tutti gli indicatori tecnici - ma anche se queste bande sono alcuni dei più utili se applicate correttamente. ma sono anche tra i meno compresi. Un buon modo per ottenere una maniglia su come la funzione di bande è quello di leggere il libro di Bollinger su bande di Bollinger, in cui Bollinger stesso spiega il perché e il percome di utilizzo delle bande. Secondo Bollinger, ce n'è uno schema che solleva più domande di qualsiasi altro aspetto della bande di Bollinger. Lui lo chiama il Squeeze. Come dice lui, i suoi gruppi sono guidati da volatilità e la compressione è una riflessione pura di che la volatilità. Qui guardiamo la compressione e come può aiutare a identificare sblocchi. Bande di Bollinger utilizzano bande di deviazione standard superiore e inferiore insieme ad un centro mobile semplice fascia media attorno prezzo per identificare i punti di volatilità alta e bassa. Mentre può essere una vera sfida per prevedere i prezzi futuri e cicli dei prezzi, cambiamenti di volatilità e cicli sono relativamente facili da identificare. Questo perché le azioni si alternano tra i periodi di bassa volatilità, seguiti da periodi di elevata volatilità, e così via - proprio come la calma prima della tempesta e l'inerzia inevitabile dopo. Ecco l'equazione di compressione: larghezza Bollinger Band (superiore Bollinger Band (20 periodi)) - Parte inferiore Bollinger Band (20 periodi) media mobile semplice chiudere (20 periodi) Un candidato squeeze viene identificato quando la larghezza di banda è in un periodo di sei mesi a bassa basso valore. Quando le bande di Bollinger sono distanti, la volatilità è alta, e quando sono vicini, è bassa. Una squeeze viene attivato quando la volatilità raggiunge un sei mesi a bassa ed è identificata quando bande di Bollinger raggiungere una distanza minima di sei mesi a parte. Il passo successivo nel decidere le scorte in che modo andrà una volta che Breakout è un po 'più impegnativo. Bollinger suggerisce che, per determinare la direzione di strappo, è necessario guardare ad altri indicatori per la conferma. Si suggerisce di utilizzare l'indice di forza relativa insieme con uno o due indicatori di volume-based come l'indice di intensità intraday (sviluppato da David Bostian) o indice accumulationdistribution (sviluppato da Larry William). Se vi è una divergenza positiva - cioè se gli indicatori si stanno dirigendo verso l'alto, mentre il prezzo si sta dirigendo verso il basso o neutro - è un segno rialzista. Per ulteriore conferma, cercare il volume di costruire su un massimo giorni. D'altra parte, se il prezzo si muove più alto, ma gli indicatori stanno mostrando divergenza negativa, cercare un breakout al ribasso, soprattutto se ci sono stati picchi di volume crescente nei giorni verso il basso. Un'altra indicazione della direzione di strappo è il modo in cui le bande passare espansione. Quando una tendenza potente è nato, l'aumento della volatilità esplosivo risultante è spesso così grande che la banda inferiore girerà verso il basso in una pausa di rialzo, o la banda superiore si trasformerà più elevato in un breakout ribasso. Vedere la Figura 1 qui sotto, che mostra il breakout maggio KBH. Bandwidth raggiunge una distanza minima in maggio (indicata dalla freccia blu nella finestra 2), seguito da un breakout esplosivo al rialzo. Nota la crescente indice di forza relativa (mostrato nella finestra 1), oltre ad intensità crescente intraday (l'istogramma rosso nella finestra 2) e l'indice accumulationdistribution (linea verde nella finestra 2), entrambi i quali (dimostrata dalla linea A) stanno mostrando divergenza positiva con il prezzo (dimostrata dalla linea B). Si noti l'accumulo di volume che si è verificato inizio a metà aprile a luglio. Figura 1 grafico settimanale di KB Home che mostra la creazione nell'anno che porta fino a maggio 2003. grafico fornito da Metastock modello squeeze. Una terza condizione di guardare fuori per è qualcosa di Bollinger chiama un falso testa. Non è insolito per un titolo a girare in una direzione subito dopo la stretta, come se per ingannare i commercianti a pensare che il breakout si verifica in quella direzione, per poi invertire la rotta e fare il vero e più significativo passo nella direzione opposta. I commercianti che agiscono rapidamente sul breakout rimanere intrappolati in fuorigioco, che può rivelarsi estremamente costoso se non usano stop loss. Chi si aspetta il falso testa può coprire rapidamente la loro posizione originale e inserire un commercio nella direzione del ripristino. Nella figura 2, Amazon (Nasdaq: AMZN) sembrava essere dando una stretta di set-up ai primi di febbraio 2004. Bollinger Band erano a una distanza minima parte, che non era stato visto da almeno un anno, e c'è un sei larghezza di banda bassa mese (vedere linea a nella finestra II). C'è divergenza negativa tra il RSI (linea 1 della finestra I), l'intensità intraday (linea 2 della finestra II), indice di accumulo distribuzione (linea 3 o finestra II) e prezzo (linea 4 della finestra III) - che puntare ad una rottura verso il basso. Rottura sopra i 50 giorni di media mobile (la linea arancione nella finestra del volume inferiore) a gocce in prezzo delle azioni, il che suggerisce un accumulo di pressione di vendita, il volume mostra di sopra dei valori normali su prezzo si muove al ribasso. Infine, la linea di tendenza a lungo termine è violato al ribasso nella prima settimana di febbraio. Un breakout aspetto negativo sarebbe confermata da una penetrazione nella linea di supporto a lungo termine (linea 5 della finestra III) e un continuo aumento del volume sul ribasso si muove. Figura 2 A spremere in divenire. Qui si vede sul grafico settimanale di Chart fornito da Metastock. La sfida sta nel fatto che lo stock aveva dimostrato una forte tendenza alta, ed un pilastro dell'analisi tecnica è che la tendenza dominante continuerà fino una forza uguale o maggiore agisce nella direzione opposta. Ciò significa che lo stock potrebbe benissimo fare un falso testa verso il basso attraverso la linea di tendenza e poi subito retromarcia e rottura al rialzo. Potrebbe anche falso verso il rialzo e abbattere. Anche se sembra destinata a breakout al ribasso con un'inversione di tendenza, si deve attendere la conferma che una inversione di tendenza ha avuto luogo e, nel caso ci sia un falso fuori, essere pronti a cambiare direzione commerciale da un momento all'altro. La compressione si basa sulla premessa che le scorte oscillano tra i periodi di elevata volatilità, seguito da bassa volatilità. Azioni che sono a sei mesi bassi livelli di volatilità, come dimostrato dalla distanza stretto tra le bande di Bollinger, generalmente dimostrano sblocchi esplosivi. Utilizzando indicatori non allineati, un investitore o commerciante in grado di determinare in quale direzione lo stock è più probabile che muoversi nella breakout conseguente. Con un po 'di pratica con il vostro programma di grafici preferito, si dovrebbe trovare la stretta una gradita aggiunta alla borsa di tricks. Filters commerciali: Bollinger Bands Il filtro deviazione standard è utilizzato per confermare altri segnali di trading, e indica i livelli di ipercomprato e ipervenduto relativi ad un selezionato media mobile. Questo viene fatto confrontando i valori per le bande di Bollinger a 1,0 deviazioni standard al di sopra e al di sotto della media mobile selezionato. Ad esempio: una lettura di 250 indica che il prezzo di chiusura è al STD banda superiore 2.5 una lettura di zero indica che il prezzo di chiusura è in media mobile e una lettura di -100 indica che il prezzo di chiusura è al 1,0 STD banda inferiore. Estremamente elevate letture (ad es. Minimo 250) indicano alta volatilità e le possibili opportunità di vendita. Letture al di sopra della media mobile (ad es. Minimo 100) indicano che il prezzo è in un up-trend. letture estremamente bassi (ad es. Il numero massimo -250) indicano alta volatilità e le possibili opportunità di acquisto. Selezione delle bande di Bollinger Filtro quindi selezionare il filtro deviazione standard Impostare il valore Giorno, usando il menu a tendina Inserisci un valore minimo o massimo prezzo di chiusura minimo è superiore (o uguale a) il valore immesso Prezzo massimo di chiusura è inferiore (o uguale a) il valore immesso Fare clic sul pulsante aggiungi per aggiungere il filtro.